日経先物オリジナルシステム バルログ-225

日経先物を対象にした
マイシステムの一つ、バルログ-225のバックテスト成績です







期間 1999-2018/03

総合損益値幅 +136450円
総合PF 1.84
総合平均勝率 62%
最大DD -48% (計測時期の問題デスネ(・ω・)
平均年間利回り(単利)137%
信頼区間(期待値)(買い)101-116円
信頼区間(期待値)(売り)85-101円
損切り値:買い-400 売り-400
利食い値:買い+800 売り+800

ミニ1枚/1ポジなら×100
ラージ1枚/1ポジなら×1000の利益です。

ポジは重ねる時もありますが最高5ポジまでです。

利回りは利益を保有可能性ポジション数×最低証拠金で割っています。

信頼区間(期待値)は、1回の試行当たりで期待できる値幅です。

利食い値は一応です。
9割5分はサイン決済になります。

名前の由来はたまに目覚めて強いからですw

基本的には押し目買い、戻り売りのロジックです。
直近の相場を測り、各パラメータがそれに応じて伸び縮みするように作ってます。

完全無欠なシステムなどないのでもちろんマイナスの時期もあります、が、
ロジックが市場の値動きの本質の一部を掴めていると自負してますので、
安心して任せられるシステムの一つだと考えています。

総合損益やPFをもっと上げることはできますが、現実的なラインに調整しています。
プログラムと実際の現実は時間の捉え方が違うので、非現実なシステムになってしまうのを防ぐためです。

実際運用はさらに8掛け、PF1.5ぐらいで考えています。
もっとすごいシステムはあるでしょうし、
もっと大きく見せたりすることはできますが等身大で良いかなと。
自分のロジックに力があるなら、利益は重ねていけると思いますので。

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最新verの過去成績をUPしています。




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