日経先物オリジナルシステム dynamic-225

日経先物を対象にした
マイシステムの一つ、dynamic-225のバックテスト成績です(*’ω’*)







1999-2018/03間で、
総合損益値幅 +156610円
総合PF 1.89
最大DD -1%
平均年間利回り(単利)236%
信頼区間(期待値)(買い)94-109円
信頼区間(期待値)(売り)73-86円
損切り値:買い-400 売り-260
利食い値:買い+1000 売り+700


となっております。

ミニ1枚/1ポジなら×100
ラージ1枚/1ポジなら×1000の利益です。

ポジは最高5ポジまで保有します。

利回りは利益を保有可能性ポジション数×最低証拠金で割っています。

信頼区間(期待値)は、1回の試行当たりで期待できる値幅です。

利食い値は一応です。
9割5分はサイン決済になります。

対象の価格変化率が正規分布している=ランダムウォークを前提として、
短期的な変動の中で確率的に優位なところでポジションを取ります。

まぁ簡単にいうとオリジナルバリンジャーバンドを使ったシステムですw
直近のボラティリティを測って、各ロジックがそれに合わせて動的に変わっていくシステムなので、
アルゴ!
って言っても良いかもしれませんw

ただ、金融工学的な考えだけでなく、
最近注目を浴びてる行動経済学的な考えも入れたりしてます。

年度マイナスは2005年の1年だけ、しかもわずかなマイナスなので、
これも安心して運用できるシステムの一つかなと思ってます。

累積利益のグラフがちょーきれい、、
ただ、これも他のシステムと同じく、
実際の成績は8掛けぐらいで考えています。



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