日経先物オリジナルシステム chase-225

日経先物を対象にした
マイシステムの一つ、chase-225のバックテスト成績です(*’ω’*)







1999-2018/03間で、
総合損益 +87120
総合PF 2.14
最大DD -249%(計測した時期の問題デスネ)
平均年間利回り(単利)87%
信頼区間(期待値)(買い)71-89円
信頼区間(期待値)(売り)175-209円
損切り値:買い-380 売り-260
利食い値:買い+800 売り+2000


となりました。

ミニ1枚/1ポジなら×100
ラージ1枚/1ポジなら×1000の利益です。

ポジは最高5ポジまで保有しますが、
このシステムはあまり重ねることはありません。

利回りは利益を保有可能性ポジション数×最低証拠金で割っています。

信頼区間(期待値)は、1回の試行当たりで期待できる値幅です。

利食い値は一応です。
9割5分はサイン決済になります。

それほど爆発的なシステムではないですが、
PFも良く安定しているので
枚数多めに運用しても良いかなと考えています。

ロジック比較的短期トレンドを追うものになっています。

今このシステムを半分実験として無料配信させてもらってます。

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