原油先物オリジナルシステムその1 バルログ-oil

原油先物(WTIではなくドバイ原油)を対象にした
マイシステムの一つ、バルログ-oilのバックテスト成績です





2010-2017年間で、

総合損益値幅 +336640円
総合PF 1.98
総合平均勝率 64%
最大DD -4%(利益からのDDなので出てませんが初回に少し食らってますねw
平均年間利回り(単利)443%
信頼区間(期待値)(買い)452-538円
信頼区間(期待値)(売り)661-743円

となりました。

1枚/1ポジなら×50の利益です。
(原油先物1枚は1000円動くと±50000円です。
ボラの大きさ等比較して、日経先物ミニ1枚と同じぐらいのリスクです)
もう稼働させてますが、取引は楽天CXで行っています。

ポジは重ねる時もありますが最高5ポジまでです。

利回りは利益を保有可能性ポジション数×最低証拠金で割っています。

信頼区間(期待値)は、1回の試行当たりで期待できる値幅です。

バックテスト期間は日経先物が19年間に対してこちらは8年間ですが、
その前がマイナスだから隠してるとかではありません。
最初に取れたデータ期間の都合でたまたまです。

基本的には押し目買い、戻り売りのロジックです。
直近の相場を測り、各パラメータがそれに応じて伸び縮みするように作ってます。

完全無欠なシステムなどないのでもちろんマイナスの時期もあります、が、
ロジックが市場の値動きの本質の一部を掴めていると自負してますので、
安心して任せられるシステムの一つだと考えています。

総合損益やPFをもっと上げることはできますが、現実的なラインに調整しています。
プログラムと実際の現実は時間の捉え方などが違うので、非現実なシステムになってしまうのを防ぐためです。

実際運用はさらに9掛け、PF1.8ぐらいで考えています。
もっとすごいシステムはあるでしょうし、
もっと大きく見せたりすることはできますが等身大で良いかなと。
自分のロジックに力があるなら、利益は重ねていけると思いますので。



システム配信に興味のある方は
こちらから
↑配信は日経先物のみとなってます。(4/8日現在
商品先物は出来高やボラティリティの関係などで
配信に適してないと判断しましたので取りやめました。

システムの微調整/アップデートは常に行ってますので、
最新verの過去成績をUPしています。 
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