原油先物オリジナルシステムその2 dynamic-oil

原油先物(WTIではなくドバイ原油)を対象にした
マイシステムの一つ、dynamic-oilのバックテスト成績です






2010-2017年間で、

総合損益値幅 +412040円
総合PF 2.10
総合平均勝率 67%
最大DD -17%
平均年間利回り(単利)542%
信頼区間(期待値)(買い)671-812円
信頼区間(期待値)(売り)467-577円

となりました。

1枚/1ポジなら×50の利益です。
(原油先物1枚は1000円動くと±50000円です。
ボラの大きさ等比較して、日経先物ミニ1枚と同じぐらいのリスクです)
もう稼働させてますが、取引は楽天CXで行っています。

ポジは重ねる時もありますが最高5ポジまでです。

利回りは利益を保有可能性ポジション数×最低証拠金で割っています。

信頼区間(期待値)は、1回の試行当たりで期待できる値幅です。

対象の価格変化率が正規分布している=ランダムウォークを前提として、
短期的な変動の中で確率的に優位なところでポジションを取ります。

まぁ簡単にいうとオリジナルバリンジャーバンドを使ったシステムですw
直近のボラティリティを測って、各ロジックがそれに合わせて動的に変わっていくシステムなので、
アルゴ!
って言っても良いかもしれませんw

ただ、金融工学的な考えだけでなく、
最近注目を浴びてる行動経済学的な考えも入れたりしてます。

総合損益やPFをもっと上げることはできますが、現実的なラインに調整しています。
プログラムと実際の現実は時間の捉え方などが違うので、
非現実なシステムになってしまうのを防ぐためです。

実際運用はさらに9掛け、PF1.9ぐらいで考えています。
もっとすごいシステムはあるでしょうし、
もっと大きく見せたりすることはできますが等身大で良いかなと。
自分のロジックに力があるなら、利益は重ねていけると思いますので。


システム配信に興味のある方は
こちらから
↑配信は日経先物のみとなってます。(4/8日現在
商品先物は出来高やボラティリティの関係などで
配信に適してないと判断しましたので取りやめました。
1月の稼働から成績は良好なのですが(・ω・)

システムの微調整/アップデートは常に行ってますので、
最新verの過去成績をUPしています。


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