原油先物オリジナルシステムその3 chase-oil

原油先物(WTIではなくドバイ原油)を対象にした
マイシステムの一つ、chase-oilのバックテスト成績です。





2010-2017年間で、

総合損益値幅 +201140円
総合PF 2.93
総合平均勝率 61%
最大DD -10%
平均年間利回り(単利)270%
信頼区間(期待値)(買い)806-971円
信頼区間(期待値)(売り)858-1125円

となりました。

1枚/1ポジなら×50の利益です。
(原油先物1枚は1000円動くと±50000円です。
ボラの大きさ等比較して、日経先物ミニ1枚と同じぐらいのリスクですね)
もう稼働させてますが、取引は楽天CXで行っています。

ポジは最高5ポジまで保有しますが、
このシステムはあまり重ねることはありません。

利回りは利益を保有可能性ポジション数×最低証拠金で割っています。

それほど爆発的なシステムではないですが、
8年間で年間の負けはなし。
安定しているので枚数多めに運用しても良いかなと考えています。

ロジック比較的短期トレンドを追うもの、
順張り系になっています。



システム配信に興味のある方は
こちらから
↑配信は日経先物のみとなってます。(4/8日現在
商品先物は出来高やボラティリティの関係などで
配信に適してないと判断しましたので取りやめました。
1月の稼働から成績は良好なのですが(・ω・)

システムの微調整/アップデートは常に行ってますので、
最新verの過去成績をUPしています。


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