金先物オリジナルシステムその3 chase-gold

金先物を対象にした
マイシステムの一つ、chase-goldのバックテスト成績です。





2010-2017年間で、

総合損益値幅 +41132円
総合PF 9.27
総合平均勝率 81%
最大DD 0%!
平均年間利回り(単利)260%

となりました。

ミニ1枚/1ポジなら×100
ラージ1枚/1ポジなら×1000の利益です。

金先物なので値幅は小さいですが、その分リスクも小さいので枚数を増やせます。

利回りは利益を保有可能性ポジション数×最低証拠金×2で割っています。

商品先物は証拠金率が低いので日経先物の証拠金率に合わせています。

これは損切りをしません。
金先物も他の市場と同じく、価格変動は近似正規分布の形を取ります。



さらに、株価や為替と違って貴金属はボラが低くノイズも少ないです。
損切りをせずに価格変動の近似正規分布を利用する。
自分が求めていた理想に近いシステムとなりました。



システム配信に興味のある方は
こちらから
↑配信は日経先物のみとなってます。(4/8日現在
商品先物は出来高やボラティリティの関係などで
配信に適してないと判断しましたので取りやめました。
1月の稼働から成績は良好なのですが(・ω・)

システムの微調整/アップデートは常に行ってますので、
最新verの過去成績をUPしています。

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