日経先物オリジナルシステム 総合成績

日経先物を対象にした
マイシステム3つのバックテスト成績をまとめました。





1999-2017間で、
総合損益値幅 +388550円
総合平均勝率 58%
最大DD -2%
平均年間利回り(単利)193%

となりました。

ミニ1枚/1ポジなら×100
ラージ1枚/1ポジなら×1000の利益になったということですね。

利回りは利益を保有可能性ポジション数×最低証拠金で割っています。

この成績はもちろん過去に対してで、未来に対してはもちろんわかりません、
ですが、過去の長期にわたって有効であったなら、
未来に対しても1σ、68%程度は有効なのではないかと思ってます。

実際の成績は9掛け、8掛け程度で自分は考えています。


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