金先物オリジナルシステム chase-gold-ND

金先物を対象にした
マイシステムの一つ、chase-goldのバックテスト成績です。





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chase-gold-ND

2010-2017年間で、

総合損益値幅 +21404円
総合PF 129.9(あくまで参考。。
最大DD -1%
平均年間利回り(単利)287%
全期間の平均口座維持額 20,288円
全期間の最大口座維持額 379,300円
です。

ミニ1枚/1ポジなら×100
ラージ1枚/1ポジなら×1000の利益です。

金先物なので値幅は小さいですが、その分リスクも小さいです。

利回りは利益をその年の最大口座維持額で割っています。

設定された一律のストップ/リミットは置きません。
清算期間は6か月とし、6か月ごとに残ポジションを清算する形です。
PFは6か月清算での成績で出しているため、すごい数字になってます。
あくまで参考です。

定期清算ではなく、
通常のストップ/リミットを入れるスタイルの方が良い時もあると思います。
そういうシステムも作ってます。
ただ、それをすると成績に「偶然性」が入ってくるので、
自分としてそのスタイルは本意ではありません。

最大保有ポジション数は現在の設定上では10
つまり買いか売りどちらかで最大10枚までポジションを持ちます。
ただ全期間での平均は-1.38、売りに1枚偏ってる程度です。

ポジションが偏った場合は、
反対売買の機会にポジション量を調整します。
(通常は1枚での取引ですが、偏り時はいきなり3枚決済したりなどします)

取引単位をミニ1枚とした場合の、
証拠金を合わせた全期間での最大口座維持額は379,300円です。
あくまでそれは最大の結果で、平均口座維持額は20,288円です。

金先物も他の市場と同じく、価格変動は近似正規分布の形を取ります。



価格変動の近似正規分布を利用して、循環の中で順番にポジションを持ち、
順番に決済していきます。

簡単にいうと、「安いところで沢山仕入れて高いところで沢山売る」
だけなのですが、
chaseシリーズでは比較的順張りの考えを取っています。
安値圏(高値圏)で仕入れるのですが、トレンド発生時を狙って仕掛けます。
(高い(低い)ところでのトレンド追いはしません)
株価や為替と違って貴金属はボラが低くノイズも少ないですので、
ロジックがよりきれいにハマる印象です。

上記の内容はあくまで過去結果ですが、
論理として、ロジックとして、今後も通用するのではないかと考えています。

商品先物は扱いの難しさから配信を取りやめていたのですが、
システムがより完成してきたこともあり、
人数限定での定期購読サービスを考えています。

システムの微調整/アップデートは常に行ってますので、
最新verの過去成績をUPしています。



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