金先物オリジナルシステム バルログ-gold

金先物を対象にした
マイシステムの一つ、バルログ-goldのバックテスト成績です





バルログ-gold-ND-37

2010-2017年間で、

総合損益値幅 +37357円
総合PF 47.5(あくまで参考
最大DD -2%
平均年間利回り(単利)174%
最大保有ポジション数 10ポジション
全期間の最大口座維持額 601900円

です。

ミニ1枚/1ポジなら×100
ラージ1枚/1ポジなら×1000の利益です。

データは金先物を対象としてますが、
裁定取引が行われる市場では、
金先物ミニ、金スポットでもほぼ同じ結果となります。

金先物なので値幅は小さいですが、その分リスクも小さいです。

利回りは利益をその年の最大口座維持額で割っています。

設定された一律のストップ/リミットは置きません。
清算期間は6か月とし、6か月ごとに残ポジションを清算する形です。
PFは6か月清算での成績で出しているため、すごい数字になってます。
あくまで参考です。

ポジションが偏った場合は、
反対売買の機会にポジション量を調整します。
(通常は1枚での取引ですが、偏り時はいきなり3枚決済したりなどします)

最大保有ポジション数は現在の設定上では10
つまり買いか売りどちらかで最大10枚までポジションを持ちます。
ただ全期間での平均は-2.36、売りに2枚偏ってる程度です。

取引単位をミニ1枚とした場合の、
証拠金を合わせた全期間での最大口座維持額は601900円です。
あくまでそれは最大の結果で、通常はもっと低いです。

基本的には押し目買い、戻り売りのロジックです。
直近の相場を測り、各パラメータがそれに応じて伸び縮みするように作ってます。

完全無欠なシステムなどないのでもちろんマイナスの時期もありますが、
ロジックが市場の値動きの本質の一部を掴めていると自負してますので、
安心して任せられるシステムの一つだと考えています。

商品先物は扱いの難しさから配信を取りやめていたのですが、
システムがより完成してきたこともあり、
人数限定での配信を考えています。


システムの微調整/アップデートは常に行ってますので、
最新verの過去成績をUPしています。

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