白金先物オリジナルシステム バルログ-platinum-ND

白金先物を対象にした
マイシステムの一つ、バルログ-platinum-NDのバックテスト成績です





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バルログ-platinum

2010-2017年間で、

総合損益値幅 +50841円
総合PF 12.4(あくまで参考
最大DD -15%
平均年間利回り(単利)271%
全期間の最大口座維持額 808900円

です。

ミニ1枚/1ポジなら×100
ラージ1枚/1ポジなら×1000の利益です。

データは白金先物を対象としてますが、
裁定取引が行われる市場では、
白金先物ミニ、白金スポットでもほぼ同じ結果となります。

白金先物なので値幅は小さいですが、その分リスクも小さいです。

利回りは利益をその年の最大口座維持額で割っています。

設定された一律のストップ/リミットは置きません。
清算期間は6か月とし、6か月ごとに残ポジションを清算する形です。
PFは6か月清算での成績で出しているため、すごい数字になってます。
あくまで参考です。

ポジションが偏った場合は、
反対売買の機会にポジション量を調整します。
(通常は1枚での取引ですが、偏り時はいきなり3枚決済したりなどします)

最大保有ポジション数は現在の設定上では10
つまり買いか売りどちらかで最大10枚までポジションを持ちます。
全期間での平均は-5.79、売りに6枚偏ってます。

取引単位をミニ1枚とした場合の、
証拠金を合わせた全期間での最大口座維持額は808900円です。
あくまでそれは最大の結果で、通常はもっと低いです。

基本的には押し目買い、戻り売りのロジックです。
直近の相場を測り、各パラメータがそれに応じて伸び縮みするように作ってます。

完全無欠なシステムなどないのでもちろんマイナスの時期もありますが、
ロジックが市場の値動きの本質の一部を掴めていると自負してますので、
安心して任せられるシステムの一つだと考えています。

商品先物は扱いの難しさから配信を取りやめていたのですが、
システムがより完成してきたこともあり、
人数限定での配信を考えています。

やはり商品先物の公開は取りやめました。

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システムの微調整/アップデートは常に行ってますので、
最新verの過去成績をUPしています。





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