日経平均株価指数オリジナルシステム dynamic-225-ND

日経平均株価指数を対象にしたオリジナルシステム
dynamic-225-NDについての記事です。

バックテスト成績








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dynamic-225-1.5-ND

1999-2017年間で、

総合損益値幅 +177,970円
総合PF 2.76(あくまで参考
最大DD -33%
平均年間利回り(単利)87%
最大保有ポジション単位 10ポジション
全期間の平均口座維持額 273,063円(先物ミニ1枚 or CFD1枚/1ポジ
全期間の最大口座維持額 2,429,000円(先物ミニ1枚 or CFD1枚/1ポジ
運用口座維持額:825,149円(危険率5%
残ポジション清算期間:3カ月毎

ミニ1枚 or CFD1枚/1ポジなら×100
ラージ1枚or CFD10枚/1ポジなら×1000の利益です。
(CFDのロット単位は業者により考えは違います)

利回りは利益をその年の最大口座維持額で割っています。

PFは3か月清算での成績で出しています。
あくまで参考です。

システムの特徴

システムの特徴としては
・安値圏/高値圏でのゾーン売買
・逆張り系
・基本的にオールマイティだが、平常時により適する

となります。

価格変化率の正規分布という事実に対して、
まず王道的に取れるアプローチでシステムを組んでいます。

設定された一律のストップ/リミットは置きません。
損切り/利食いしないという意味ではありません。
売買はサインのみで行います。
清算期限を設け、残ポジションは一定期限ごとに清算する形です。

最大保有ポジション数は現在の設定上では10
つまり買いか売りどちらかで最大10枚までポジションを持ちます。
全期間での平均は0.38、ほぼ偏り無しです。

ポジションが偏った場合は、
反対売買の機会にポジション量を調整します。
(通常は1枚での取引ですが、偏り時はいきなり3枚決済したりなどします)

運用の為の口座維持額

取引単位を先物ミニ1枚とした場合の、運用口座維持額は 825,149円です。
危険率5%として出した数字です。
全期間の95%は口座内にその額があれば運用可能だと推定できます。

(利益も含めてますが、3ヶ月毎に全て出金する仮定です。)

証拠金を合わせた全期間での最大口座維持額は2,429,000円です。
あくまでそれは最大の結果で、平均口座維持額は273,063円です。
(含み損をずっと持ってるという意味ではなく、期間損切り分及び含み損のマイナス分+証拠金の意味)

フォワード成績

フォワード成績は
2018年度
1-3月期:+360,500円
4-6月期:-304,000円
7-9月期:+430,000円
です。
(全て先物ミニ1枚 or CFD1枚/1ポジとして)

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