日経先物オリジナルシステム dynamic-225-ND

日経先物を対象にしたオリジナルシステム
dynamic-225-NDのバックテスト成績です。







PDFはこちら
dynamic-225-ND-64

1999-2017年間で、

総合損益値幅 +185290円
総合PF 2.84(あくまで参考
最大DD -34%
平均年間利回り(単利)93%
最大保有ポジション単位 10ポジション
全期間の平均口座維持額 284,340円(先物ミニ1枚/1ポジ
全期間の最大口座維持額 3,104,000円(先物ミニ1枚/1ポジ

ミニ1枚/1ポジなら×100
ラージ1枚/1ポジなら×1000の利益です。

利回りは利益をその年の最大口座維持額で割っています。

設定された一律のストップ/リミットは置きません。
損切り/利食いしないという意味ではありません。
売買はサインのみで行います。
清算期間は3か月とし、3か月ごとに残ポジションを清算する形です。

PFは3か月清算での成績で出しています。
あくまで参考です。

最大保有ポジション数は現在の設定上では10
つまり買いか売りどちらかで最大10枚までポジションを持ちます。
全期間での平均は0.33、ほぼ偏り無しです。

ポジションが偏った場合は、
反対売買の機会にポジション量を調整します。
(通常は1枚での取引ですが、偏り時はいきなり3枚決済したりなどします)

取引単位をミニ1枚とした場合の、
証拠金を合わせた全期間での最大口座維持額は3,104,000円です。
あくまでそれは最大の結果で、平均口座維持額は284,340円です。

価格変化率の正規分布という事実に対して、
まず王道的に取れるアプローチでシステムを組んでいます。
エッセンスとして行動経済学的な観点も入れてます。

上記の内容はあくまで過去結果ですが、
論理として、ロジックとして、今後も通用するのではないかと考えています。

システムがより完成してきたこともあり、
システムサインの定期購読サービスも考えています。


システムの微調整/アップデートは常に行ってますので、
最新verの過去成績をUPしています。


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