日経平均株価指数オリジナルシステム chase-225-ND1

日経平均株価指数を対象にしたオリジナルシステム
chase-225-ND1のバックテスト成績です。







PDFはこちら
chase-225-ND1

1999-2017年間で、

総合損益値幅 +152670円
総合PF 9.10(あくまで参考
最大DD -13%
平均年間利回り(単利)178%
最大保有ポジション数 5ポジション
全期間の平均口座維持額 127,314円(先物ミニ1枚 or CFD1枚/1ポジ
全期間の最大口座維持額 1,049,000円(先物ミニ1枚 or CFD1枚/1ポジ
運用口座維持額 216,075円(先物ミニ1枚 or CFD1枚/1ポジ

ミニ1枚 or CFD1枚/1ポジなら総合損益値幅×100
ラージ1枚or CFD10枚/1ポジなら総合損益値幅×1000の利益です。
(CFDのロット単位は業者により考えは違います)

システムの特徴としては
・短期トレンド追い(高値圏ではゾーン売もあり)
・順張り系
・株価上昇時により強い設定
となります。

利回りは利益をその年の最大口座維持額で割っています。

設定された一律のストップ/リミットは置きません。
損切り/利食いしないという意味ではありません。
売買はサインのみで行います。
清算期限を設け、一定期限ごとに残ポジションを清算する形です。

PFは6か月清算での成績で出しているため、すごい数字になってます。
あくまで参考です。

最大保有ポジション数は現在の設定上では5
つまり買いか売りどちらかで最大5枚までポジションを持ちます。
全期間での平均は1.78、買いに多少偏っています。
※MAX11枚設定だったのですが見直しました(2018/07/29

ポジションが偏った場合は、
反対売買の機会にポジション量を調整します。

取引単位をミニ1枚とした場合の、運用口座維持額は 216,075円です。
危険率5%として出した数字です。
全期間の95%は口座内にその額があれば運用可能だと推定できます。

(利益も含めてますが、6ヶ月毎に全て出金する仮定です。)

証拠金を合わせた全期間での最大口座維持額は1,049,000円です。
(含み損をずっと持ってるという意味ではなく、期間損切り分及び含み損のマイナス分+証拠金の意味)
あくまでそれは最大の結果で、平均口座維持額は127,314円です。

※MAX枚数を5枚にしたことで、利回りが上がりました。
総合損益値幅は下がりましたが、最大口座維持額が大幅に下がりPFは上がりました。
ということは、より良くレバレッジを掛けられることを意味します。
現代金融では、よりリスクを減らすことが重要だと考えています。
少ない利益は、レバレッジで補完できますので。

日経平均株価も他の市場と同じく、価格変動は近似正規分布の形を取ります。


価格変動の近似正規分布を利用して、循環の中で順番にポジションを持ち、
順番に決済していきます。

簡単にいうと、「安いところで沢山仕入れて高いところで沢山売る」
だけなのですが、
chaseシリーズでは比較的順張りの考えを取っています。
安値圏(高値圏)で仕入れるのですが、トレンド発生時を狙って仕掛けます。

上記の内容はあくまで過去結果ですが、
論理として、ロジックとして、今後も通用するのではないかと考えています。

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