日経先物オリジナルシステム chase-225-ND

日経先物を対象にしたオリジナルシステム
chase-225-NDのバックテスト成績です。







PDFはこちら
chase-225-ND

1999-2017年間で、

総合損益値幅 +216680円
総合PF 6.35(あくまで参考
最大DD -24%
平均年間利回り(単利)141%
最大保有ポジション数 10ポジション
全期間の平均口座維持額 184,418円(先物ミニ1枚/1ポジ
全期間の最大口座維持額 2,854,000円(先物ミニ1枚/1ポジ

ミニ1枚/1ポジなら×100
ラージ1枚/1ポジなら×1000の利益です。

利回りは利益をその年の最大口座維持額で割っています。

設定された一律のストップ/リミットは置きません。
損切り/利食いしないという意味ではありません。
売買はサインのみで行います。
清算期限を設け、一定期限ごとに残ポジションを清算する形です。

PFは6か月清算での成績で出しているため、すごい数字になってます。
あくまで参考です。

最大保有ポジション数は現在の設定上では10
つまり買いか売りどちらかで最大10枚までポジションを持ちます。
全期間での平均は3.21、買いに4枚ほど偏っています。

ポジションが偏った場合は、
反対売買の機会にポジション量を調整します。
(通常は1枚での取引ですが、偏り時はいきなり3枚決済したりなどします)

取引単位をミニ1枚とした場合の、
証拠金を合わせた全期間での最大口座維持額は2,854,000円です。
あくまでそれは最大の結果で、平均口座維持額は184,418円です。

日経平均株価も他の市場と同じく、価格変動は近似正規分布の形を取ります。


価格変動の近似正規分布を利用して、循環の中で順番にポジションを持ち、
順番に決済していきます。

簡単にいうと、「安いところで沢山仕入れて高いところで沢山売る」
だけなのですが、
chaseシリーズでは比較的順張りの考えを取っています。
安値圏(高値圏)で仕入れるのですが、トレンド発生時を狙って仕掛けます。

上記の内容はあくまで過去結果ですが、
論理として、ロジックとして、今後も通用するのではないかと考えています。

システムがより完成してきたこともあり、
システムサインの定期購読サービスも考えています。


システムの微調整/アップデートは常に行ってますので、
最新verの過去成績をUPしています。

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