ドル円オリジナルシステム chase-USDJPY-ND2

ドル円を対象にしたオリジナルシステム
chase-usd-ND2のバックテスト成績です。







PDFはこちら
chase-USDJPY-ND2

1999-2017年間で、

総合損益値幅 +78,065pips
総合PF 5.58(あくまで参考
最大DD -82%(計測時期の問題ですね。。
平均年間利回り(単利)69%
最大保有ポジション数 11ポジション
全期間の平均口座維持額 155,553円(1万通貨/1ポジ
全期間の最大口座維持額 1,569,600円(1万通貨/1ポジ

1000通貨/1ポジなら×10
10000通貨/1ポジなら×100の利益です。

利回りは利益をその年の最大口座維持額で割っています。

設定された一律のストップ/リミットは置きません。
損切り/利食いしないという意味ではありません。
売買はサインのみで行います。
清算期間は6か月とし、6か月ごとに残ポジションを清算する形を取ってます。

PFは6か月清算での成績で出しているため、すごい数字になってます。
あくまで参考です。

最大保有ポジション数は現在の設定上では11
つまり買いか売りどちらかで最大11枚までポジションを持ちます。
全期間での平均は-2.74、売りに3枚ほど偏っています。

ポジションが大きく偏った場合は、
反対売買の機会にポジション量を調整します。

取引単位を1万通貨/1枚とした場合の、運用口座維持額は 462,044円です。
危険率5%として出した数字です。
全期間の95%は口座内にその額があれば運用可能だと推定できます。
(利益も含めてますが、6ヶ月毎に全て出金する仮定です)

証拠金を合わせた全期間での平均口座維持額は155,553円です。
最大口座維持額は1,569,600円です。
(含み損をずっと持ってるという意味ではなく、期間損切り分及び含み損のマイナス分+証拠金の意味)


2018年度の1-6月期は、
残念ながら-275,200円(1万通貨/1ポジ
でした。


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