ポンド円オリジナルシステム chase-GBPJPY-ND2

ポンド円を対象にしたオリジナルシステム
chase-GBPJPY-ND2のバックテスト成績です。
自分のシステムに関心持ってくれる方も多少はいて下さってますので、諸々UPしてます。







PDFはこちら
chase-GBPJPY-ND2

1999-2017年間で、

総合損益値幅 +146,862pips
総合PF 6.03(あくまで参考
最大DD -14%
平均年間利回り(単利)138%
最大保有ポジション数 11ポジション
全期間の平均口座維持額 148,754円(1万通貨/1ポジ
全期間の最大口座維持額 1,324,400円(1万通貨/1ポジ
運用口座維持額 476,054円(危険率5%

1000通貨/1ポジなら総合損益値幅×10
10000通貨/1ポジなら総合損益値幅×100の利益です。

利回りは利益をその年の最大口座維持額で割っています。

設定された一律のストップ/リミットは置きません。
損切り/利食いしないという意味ではありません。
売買はサインのみで行います。
清算期間は6か月とし、6か月ごとに残ポジションを清算する形を取ってます。

PFは6か月清算での成績で出しているため、すごい数字になってます。
あくまで参考です。

最大保有ポジション数は現在の設定上では11
つまり買いか売りどちらかで最大11枚までポジションを持ちます。
全期間での平均は-1.93、売りに多少偏ってます。

ポジションが大きく偏った場合は、
反対売買の機会にポジション量を調整します。

取引単位を1万通貨/1枚とした場合の、運用口座維持額は 476,054円です。
危険率5%として出した数字です。
全期間の95%は口座内にその額があれば運用可能だと推定できます。

(利益も含めてますが、6ヶ月毎に全て出金する仮定です。)

全期間での最大口座維持額は1,324,400円です。
(含み損をずっと持ってるという意味ではなく、期間損切り分及び含み損のマイナス分+証拠金の意味)
あくまでそれは最大の結果で、平均口座維持額は148,754円です。
(1000通貨/1枚ならその1/10)


2018年度1-6月期の成績は
+94,700円(1万通貨/1ポジ
でした。


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