日経平均株価指数オリジナルシステム chase-225-ND2

日経平均株価指数を対象にしたオリジナルシステム
chase-225-ND2についての記事です。

バックテスト成績







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chase-225-ND2

1999-2017年間で、

総合損益値幅 +111,980円
総合PF 12.93(あくまで参考
最大DD -9%
平均年間利回り(単利)141%
最大保有ポジション数 5ポジション
全期間の平均口座維持額 89,570円(先物ミニ1枚 or CFD1枚/1ポジ
全期間の最大口座維持額 857,000円(先物ミニ1枚 or CFD1枚/1ポジ
運用口座維持額 318,317円(危険率5%
残ポジション清算期間:6カ月毎

ミニ1枚 or CFD1枚/1ポジなら総合損益値幅×100
ラージ1枚or CFD10枚/1ポジなら総合損益値幅×1000の利益です。
(CFDのロット単位は業者により考えは違います)

利回りは利益をその年の最大口座維持額で割っています。

PFは6か月清算での成績で出しているため、すごい数字になってます。
あくまで参考です。

システムの特徴

システムの特徴としては、
・短期トレンド追い(高値圏ではゾーン売もあり)
・順張り系
・リスクオン/リスクオフ時 共に適する
と言った感じです。

設定された一律のストップ/リミットは置きません。
損切り/利食いしないという意味ではありません。
売買はサインのみで行います。
清算期限を設け、残ポジションは一定期限ごとに清算する形です。

最大保有ポジション数は現在の設定上では5
つまり買いか売りどちらかで最大5枚までポジションを持ちます。
全期間での平均は0.19、偏りはほぼありません。
※MAX11枚設定だったのですが見直しました(2018/07/29

ポジションが偏った時期は、
反対売買の機会にポジション量を調整します。

chase-225-ND1は、株式市場の特性を考えて、株価上昇時により強い設定にしてるのですが、このchase-225-ND2は、傾向性を考えずよりリスクを減らしています。
総合損益はchase-225-ND1より減っていますが、いつでも安心して任せられるシステムかなと考えてます。

運用の為の目安額

取引単位をミニ1枚とした場合の、運用口座維持額は 324,427円です。
危険率5%として出した数字です。
全期間の95%は口座内にその額があれば運用可能だと推定できます。

(利益も含めてますが、6ヶ月毎に全て出金する仮定です。)

証拠金を合わせた全期間での平均口座維持額は89,570円です。
最大口座維持額は857,000円です。
(含み損をずっと持ってるという意味ではなく、期間損切り分及び含み損のマイナス分+証拠金の意味)

※MAX枚数を5枚にしたことで、利回りが上がりました。
総合損益値幅は下がりましたが、最大口座維持額が大幅に下がりPFは上がりました。
ということは、より良くレバレッジを掛けられることを意味します。
現代金融では、よりリスクを減らすことが重要だと考えています。
少ない利益は、レバレッジで補完できますので。

フォワード成績

フォワード成績は
2018年度
1-6月期:+175,000円
です。
(先物ミニ1枚 or CFD1枚/1ポジとして)

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