原油先物オリジナルシステム chase-oil-ND2

原油先物(WTIではなくドバイ原油)を対象にしたオリジナルシステム
chase-oil-ND2のバックテスト成績です。





↓PDFはこちら
chase-oil-ND2

2010-2017年間で、

総合損益値幅 +127185円
総合PF 19.62(あくまで参考
最大DD -15%
平均年間利回り(単利)236%
最大保有ポジション数 6ポジション
全期間の平均口座維持額 130,481円(先物1枚/1ポジ
全期間の最大口座維持額 1,405,000円(先物1枚/1ポジ

1枚/1ポジなら×50の利益です。
(原油先物1枚は1000円動くと±50000円です。
ボラの大きさ等比較して、日経先物ミニ1枚と同じぐらいのリスクですね)

利回りは利益をその年の最大口座維持額で割っています。

設定された一律のストップ/リミットは置きません。
損切り/利食いしないという意味ではありません。
売買はサインのみで行ってます。
清算期限を設け、一定期限ごとに残ポジションを清算する形です。

PFは6か月清算での成績で出しているため、すごい数字になってます。
あくまで参考です。

最大保有ポジション数は現在の設定上では6
つまり買いか売りどちらかで最大6枚までポジションを持ちます。
全期間での平均は-0.58、偏りはほぼありません。

ポジションが偏った時期は、
反対売買の機会にポジション量を調整します。

取引単位をミニ1枚とした場合の、
証拠金を合わせた全期間での最大口座維持額は1,405,000円です。
(含み損をずっと持ってるという意味ではなく、期間損切り分及び含み損のマイナス分+証拠金の意味)
あくまでそれは最大の結果で、平均口座維持額は130,481円です。

2018年度1-6月期のフォワード成績は
+522,000円でした。


こちらのシステムは公開は考えてません。
自分自身のトレードで活用しています。

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システムの微調整/アップデートは常に行ってますので、
最新verの過去成績をUPしています。




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