NYダウオリジナルシステム dynamic-DJI-ND

NYダウを対象にしたオリジナルシステム
dynamic-DJI-NDのバックテスト成績です。







PDFはこちら
dynamic-DJI-ND
2002-2017年間で、

総合損益値幅 +102,275円
総合PF 2.70(あくまで参考
最大DD -113% (最初にDD来たので大きくなります。。
平均年間利回り(単利)62%
最大保有ポジション数 11ポジション
全期間の平均口座維持額 269,283円(CFD1枚/1ポジ
全期間の最大口座維持額 2,284,000円(CFD1枚/1ポジ

CFD1枚/1ポジなら総合損益値幅×100の利益です。

利回りは利益をその年の最大口座維持額で割っています。

設定された一律のストップ/リミットは置きません。
損切り/利食いしないという意味ではありません。
売買はサインのみで行います。
清算期限を設け、一定期限ごとに残ポジションを清算する形です。

PFは3か月清算での成績で出しているため、すごい数字になってます。
あくまで参考です。

最大保有ポジション数は現在の設定上では11
買いか売りで最大11枚までポジションを持ちます。
全期間での平均は0.36、ほぼ偏りはありません。

ポジションが大きく偏った時期は、
反対売買の機会にポジション量を調整します。

取引単位をCFD1枚とした場合の、
証拠金を合わせた全期間での最大口座維持額は2,284,000円です。
(含み損をずっと持ってるという意味ではなく、期間損切り分及び含み損のマイナス分+証拠金の意味)
あくまでそれは最大の結果で、平均口座維持額は269,283円です。

このNYダウのシステムも公開していきたいと考えてます。

2018年度のフォワード成績は
1-3月期
+1,023,800円(CFD1枚/1ポジ
4-6月期
+1,070,000(CFD1枚/1ポジ


です。

このシステムは価格変化率の正規分布から類推される確率論的なシステムです。
2015年以降はNYダウが異常相場になりましたのでマイナスの時期が多いです。
でも今年はそれを補う利益になっています。
やはり確率は平均に回帰していきますね。

FXの方のシステムは
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最新verの過去成績をUPしています。



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