NYダウオリジナルシステム chase-DJI-ND1

NYダウを対象にしたオリジナルシステム
chase-DJI-ND1の記事です。

バックテスト成績








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chase-DJI-future-ND1

2002-2017年間で、

総合損益値幅 +104,728円
総合PF 19.06(あくまで参考
最大DD -2% 
平均年間利回り(単利)144%
最大保有ポジション数 買い10単位 売り5単位
平均保有ポジション数 1.60
全期間の平均口座維持額 108,844円(CFD1枚=1ポジ
全期間の最大口座維持額 1,202,600円(CFD1枚=1ポジ
運用口座維持額 332,334円(危険率5%
残ポジション清算期間:6カ月毎

先物1枚 or CFD1枚=1ポジなら総合損益値幅×100の利益です。
(CFDのロット単位は業者により考えは違います)
(GMOやDMMのCFDの場合は1/10 =より低リスク となります)

PFは6か月清算での成績で出しているため、すごい数字になってます。
あくまで参考です。

利回りは利益をその年の最大口座維持額で割っています。

システムの特徴


システムの特徴としては、
・短期トレンド追い
・順張り系
・リスクオン/リスクオフ時 共に適するが、やや株価上昇時向き
と言った感じです。

NYダウも他の市場と同じく、価格変動は近似正規分布の形を取ります。


価格変動の近似正規分布を利用して、循環の中で順番にポジションを持ち、
順番に決済していきます。

簡単にいうと、「安いところで仕入れて高いところで売る」
だけなのですが、
chaseシリーズでは比較的順張りの考えを取っています。
安値圏(高値圏)で仕入れるのですが、トレンド発生時を狙って仕掛けます。

設定された一律のストップ/リミットは置きません。
損切り/利食いしないという意味ではありません。
売買はサインのみで行います。
残ポジションには清算期限を設け、一定期限ごとに清算する形を取っています

最大保有ポジション数は現在の設定上では10
買いで最大10単位までポジションを持ちます。
売りでは最大5単位です。
買いと売りで差を設けている理由は、NY市場は特に買いが有利な市場だからです。
全期間でのポジション平均は+1.60、買い持ちに多少偏っています。

ポジションが大きく偏った時期は、
反対売買の機会にポジション量を調整します。

システムは大証の先物データで作っています。
先物の始値はNS寄り付きの16:30の値ですが、
15:15分に終値が出てからサインを確認後、
CFDにて取引しています。
一定値のストップやリミットを入れるシステムではありませんし、
ランダムウォークの世界で30分や1時間の誤差は気にしていません。

(むしろCFDは大証の始値より早く取引できるので少しだけ有利です)

運用の為の目安額


取引単位をCFD1枚とした場合の、運用口座維持額は 332,334円です。
危険率5%として出した数字です。
全期間の95%は口座内にその額があれば運用可能だと推定できます。
(利益も含めてますが、6ヶ月毎に全て出金する仮定です。)

全期間での最大口座維持額は1,202,600円です。
(含み損をずっと持ってるという意味ではなく、期間損切り分及び含み損のマイナス分+証拠金の意味)
あくまでそれは最大の結果で、平均口座維持額は108,844円です。

フォワード成績


2018年度1-6月期のフォワード成績は
+1,134,200円(CFD1枚/1ポジ
でした。

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