とうもろこし先物オリジナルシステム chase-corn-ND1

CXのとうもろこし先物を対象にしたオリジナルシステム
chase-corn-ND1についての記事です。

バックテスト成績






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chase-corn-ND1

2010-2017年間で、

総合損益値幅 +87,750円
総合PF 338.5(あくまで参考..
最大DD 0%
平均年間利回り(単利)156%
最大保有ポジション数 10
平均保有ポジション数 1.46
全期間の平均口座維持額 47,325円(先物1枚/1ポジ
全期間の最大口座維持額 697,500円(先物1枚/1ポジ
運用口座維持額 233,566円(危険率5%
残ポジション清算期間:6カ月毎

1枚=1ポジなら総合損益値幅×50の利益です。
とうもろこしにはミニはありません。

利回りは利益をその年の最大口座維持額で割っています。

PFは6か月清算での成績で出しているため、すごい数字になってますが。。
あくまで参考です。
CX市場と自分のシステム相性いいんですよね。。

システムの特徴

システムの特徴としては、
・短期トレンド追い
・順張り系
・リスクオン/リスクオフ時 共に適する
と言った感じです。

設定された一律のストップ/リミットは置きません。
損切り/利食いしないという意味ではありません。
売買はサインのみで行います。
清算期限を設け、残ポジションは一定期限ごとに清算する形です。

最大保有ポジション数は現在の設定上では10
つまり買いか売りどちらかで最大10枚までポジションを持ちます。
全期間での平均は1.46、少し買いに偏ってます。

ポジションが大きく偏った時期は、
反対売買の機会にポジション量を調整します。

運用の為の目安額

取引単位をミニ1枚とした場合の、運用口座維持額は 233,566円です。
危険率5%として出した数字です。
全期間の95%は口座内にその額があれば運用可能だと推定できます。

(利益も含めてますが、6ヶ月毎に全て出金する仮定です。)

証拠金を合わせた全期間での平均口座維持額は47,325円です。
最大口座維持額は697,500円です。
(含み損をずっと持ってるという意味ではなく、期間損切り分及び含み損のマイナス分+証拠金の意味)

フォワード成績

フォワード成績は
2018年度
1-6月期:+20,500円
です。
(先物1枚/1ポジとして)
び、微妙、、(・ω・)
でも2018年下半期、10/7現在では+209,500円です。

その他ご案内

このシステムは自分自身が取引してるだけで公開はしていません。。
CX市場は出来高小さいですしね。

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