日経平均株価指数オリジナルシステム バルログ-225-ND

日経平均株価指数を対象にしたオリジナルシステム
バルログ-225-NDについての記事です。

バックテスト成績








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バルログ-225-ND

1999-2017年間で、

総合損益値幅 +103,180円
総合PF 3.14(あくまで参考
最大DD -18%
平均年間利回り(単利)94%
最大保有ポジション数 7ポジション
全期間の平均口座維持額 128,885円(先物ミニ1枚 or CFD1枚/1ポジ
全期間の最大口座維持額 1,770,000円(先物ミニ1枚 or CFD1枚/1ポジ
運用口座維持額 478,430円(危険率5%
残ポジション清算期間:3カ月毎

ミニ1枚 or CFD1枚/1ポジなら総合損益値幅×100
ラージ1枚or CFD10枚/1ポジなら総合損益値幅×1000の利益です。
(CFDのロット単位は業者により考えは違います)

利回りは利益をその年の最大口座維持額で割っています。

PFは3か月清算での成績で出しているため、それなりの数字になってます。
あくまで参考です。

システムの特徴

システムの特徴としては、
・安値圏/高値圏でのゾーン売買
・逆張り系
・「安いところで買い高いところで売る」ことに特化
・基本的にオールマイティだが、平常時により適する

と言った感じです。

設定された一律のストップ/リミットは置きません。
損切り/利食いしないという意味ではありませんよ。
売買はサインのみで行います。
清算期限を設け、残ポジションは一定期限ごとに清算する形を取ってます。

最大保有ポジション数は現在の設定上では7
つまり買いか売りどちらかで最大7枚までポジションを持ちます。
全期間での平均は0.55、偏りはほぼありません。

ポジションが偏った時期は、
反対売買の機会にポジション量を調整します。

このシステムで目を引くのは売買回数がより揃ってるところでしょうか。
日経平均の価格変化率は、近似正規分布です。



その中心軸に売買の中心を持ってくると、売買回数は似てきます。
買いの条件を反転させたのが売りの条件にもなってますが、
(買いと売りでは心理が違うので全く同じではありませんが)
売買回数が揃ってくることが、また価格変化率が近似正規分布していることの証明でもあるかと思います。

運用の為の目安額

取引単位をミニ1枚とした場合の、運用口座維持額は 478,430円です。
危険率5%として出した数字です。
全期間の95%は口座内にその額があれば運用可能だと推定できます。

(利益も含めてますが、3ヶ月毎に全て出金する仮定です。)

証拠金を合わせた全期間での平均口座維持額は128,885円です。
最大口座維持額は1,770,000円です。
(含み損をずっと持ってるという意味ではなく、期間損切り分及び含み損のマイナス分+証拠金の意味)

フォワード成績

フォワード成績は
2018年度
1-3月期:+98,000円
4-6月期:-36,000円
7-9月期:+106,000円
です。
(先物ミニ1枚 or CFD1枚/1ポジとして)
今年度は微妙ですね(・ω・)w

まぁシステム作りの時は本質に基いて作ることを主軸に考えてますので、
直近の成績を良く見せるインチキはしてません。

その他ご案内

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