カナダ円オリジナルシステム chase-CAD/JPY-ND2

カナダドル円を対象にしたオリジナルシステム
chase-CAD/JPY-ND2の記事です。
自分のシステムに関心持ってくれる方も多少はいて下さってますので、諸々UPしてます。

バックテスト成績








PDFはこちら
chase-CADJPY-ND2

1999-2017年間で、

総合損益値幅 +83,019pips
総合PF 6.39(あくまで参考
最大DD -50%(計測時期の問題デスネ
平均年間利回り(単利)76%
最大保有ポジション数 10
平均保有ポジション数 0.39
全期間の平均口座維持額 136,289円
全期間の最大口座維持額 995,400円
運用口座維持額 247,056円(危険率5%
残ポジション清算期間:6カ月毎
(口座維持額は全て1万通貨=1ポジとして)

1000通貨=1ポジなら総合損益値幅×10
10000通貨=1ポジなら総合損益値幅×100の利益です。

PFは6か月清算での成績で出しているため、すごい数字になってます。
あくまで参考です。

利回りは利益をその年の最大口座維持額で割っています。
(海外業者のAXIORYXM Tradingでやるともっと利回りとしては上がります。
必要証拠金が少ないので。)

システムの特徴


システムの特徴としては、
・短期トレンド追い(高値圏ではゾーン売もあり)
・順張り系
・リスクオン/リスクオフ時 共に適する
と言った感じです。

CAD/JPYも他の市場と同じく、価格変動は近似正規分布の形を取ります。


価格変動の近似正規分布を利用して、循環の中で順番にポジションを持ち、
順番に決済していきます。

簡単にいうと、「安いところで仕入れて高いところで売る」
だけなのですが、
chaseシリーズでは比較的順張りの考えを取っています。
安値圏(高値圏)で仕入れるのですが、トレンド発生時を狙って仕掛けます。

設定された一律のストップ/リミットは置きません。
損切り/利食いしないという意味ではありません。
売買はサインのみで行います。
清算期限を設け、一定期限ごとに残ポジションを清算する形を取ってます。

最大保有ポジション数は現在の設定上では10
つまり買いか売りどちらかで最大10枚までポジションを持ちます。
全期間での平均は0.39、ほぼ偏りはありません。

ポジションが大きく偏った場合は、
反対売買の機会にポジション量を調整します。

運用の為の口座維持額


取引単位を1万通貨/1枚とした場合の、運用口座維持額は 247,056円です。
危険率5%として出した数字です。
全期間の95%は口座内にその額があれば運用可能だと推定できます。

(利益も含めてますが、6ヶ月毎に全て出金する仮定です。)

全期間での最大口座維持額は995,400円です。
(含み損をずっと持ってるという意味ではなく、期間損切り分及び含み損のマイナス分+証拠金の意味)
あくまでそれは最大の結果で、平均口座維持額は136,289円です。
(1000通貨=1ポジションならその1/10です)

フォワード成績


2018年度1-6月期の成績は
+195,000円(1万通貨/1ポジ
でした。


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