白金先物オリジナルシステム chase-platinum-ND

白金先物を対象にした
マイシステムの一つ、chase-platinum-NDの記事です。

バックテスト成績





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2010-2018年間で、

総合損益値幅 +35,717円
総合PF 23.23(あくまで参考
最大DD -30%
平均年間利回り(単利)333%
最大保有ポジション単位 10
平均保有ポジション単位 2.38
全期間の平均口座維持額 23,826円
全期間の最大口座維持額 449,500円
運用口座維持額 101,937円(危険率5%
残ポジション清算期間:6カ月毎
(口座維持額は全て先物ミニ1枚=1ポジションとして)

です。

ミニ1枚/1ポジなら×100
ラージ1枚/1ポジなら×1000の利益です。

貴金属先物なので値幅は小さいですが、その分リスクも小さいです。

利回りは利益をその年の最大口座維持額で割っています。

PFは6か月清算での成績で出しているため、すごい数字になってます。
あくまで参考です。

システムの特徴

システムの特徴としては、
・短期トレンド追い
・順張り系
・リスクオン/リスクオフ時 共に適する
と言った感じです。

白金先物も他の市場と同じく、価格変動は近似正規分布の形を取ります。
(白金は少し歪ですが



価格変動の近似正規分布を利用して、循環の中で順番にポジションを持ち、
順番に決済していきます。

簡単にいうと、「安いところで仕入れて高いところで売る」
だけなのですが、
chaseシリーズでは比較的順張りの考えを取っています。
安値圏(高値圏)で仕入れるのですが、トレンド発生時を狙って仕掛けます。
(高い(低い)ところでのトレンド追いはしません)
株価や為替と違って貴金属はボラが低くノイズも少ないですので、
ロジックがよりきれいにハマる印象です。

ポジションが偏った場合は、
反対売買の機会にポジション量を調整します。
(通常は1単位での取引ですが、偏り時はいきなり3単位決済したりなどします)

設定された一律のストップ/リミットは置きません。
損切り/利食いしないという意味ではありません。
売買はサインのみで行います。
残ポジションには清算期限を設け、一定期限ごとに清算する形です。

最大保有ポジション数は現在の設定上では10
つまり買いか売りどちらかで最大10単位までポジションを持ちます。
ただ全期間での平均は-2.83、売りに3単位偏ってる程度です。

運用の為の目安額


取引単位をミニ1枚とした場合の、証拠金を合わせた全期間での
運用口座維持額は101,937円です。
危険率5%として出した数字です。
全期間の95%は口座内にその額があれば運用可能だと推定できます。

(利益も含めてますが、6ヶ月毎に全て出金する仮定です。)

全期間での平均口座維持額は23,826円です。
最大口座維持額は449,500円です。
(含み損をずっと持ってるという意味ではなく、期間損切り分及び含み損のマイナス分+証拠金の意味)

その他ご案内


商品先物は扱いの難しさから配信を取りやめていたのですが、
システムがより完成してきたこともあり、
人数限定で有料での配信を考えています。

FXの方のシステムは
こちらでサインを無料で呟いています。
(無料ですが一定の条件は頂いてます)
(海外株価指数も追加予定です)

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こちらから
(こちらは自由参加です)

システムの微調整/アップデートは常に行ってますので、
最新verの過去成績をUPしています。



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